An Einführung To Optionen Trading Frans De Weert Pdf

Eine Einführung in die Optionen Trading. Sign up, um Ihre Bibliothek zu speichern. Explaining der Theorie und Praxis von Optionen von Grund auf, dieses Buch konzentriert sich auf die praktische Seite der Optionen Handel, und befasst sich mit der Absicherung von Optionen und wie Optionen Trader Geld verdienen, indem sie so Common Begriffe in der Optionstheorie werden erklärt und die Leser werden gezeigt, wie sie sich auf Profit beziehen. Das Buch gibt die notwendigen Werkzeuge, um mit Optionen in der Praxis umzugehen, und es enthält mathematische Formeln, um Erklärungen von einer oberflächlichen Ebene aufzuheben. Im Laufe des Buches werden real-life Beispiele veranschaulichen, warum Investoren Verwenden Sie Optionsstrukturen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Publikation Details. Publisher Wiley Impressum John Wiley Sons, Inc Erscheinungsdatum 2011 Series Securities Institute Verfügbar in den USA, Singapur. Kindle Book. OverDrive Read. Adobe PDF eBook 1,5 MB. Adobe EPUB eBook 835 , 5 KB. Frans de Weert Autor. Frans de Weert ist Mathematiker durch Ausbildung, die derzeit als Equity-Derivate-Händler bei fx Capital, New York arbeitet. Nachdem er seine Meister in Mathematik erworben hat, spezialisiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik an der Uni. Exotic Optionen Trading. Geschrieben von einem erfahrenen Händler und Berater, Frans de Weert s Exotische Optionen Trading bietet eine risikoorientierte Ansatz für die Preisgestaltung von exotischen Optionen Durch die Leser die notwendigen Werkzeuge, um exotische Optionen zu verstehen, dient dieses Buch als Handbuch zur Ausstattung der Leser mit den Fähigkeiten zu Preis und Risiko verwalten die häufigsten und die komplexesten exotischen Optionen. De Weert beginnt mit der Erklärung der Risiken im Zusammenhang mit dem Trading eine exotische Option vor der Sezierung dieser Risiken durch eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Wirtschaft und Griechen anstatt nur zu sagen Die mathematischen formulas Das Buch beschränkt den Gebrauch der Mathematik, um exotische Optionen aus ökonomischer und risikoreicher Perspektive anhand von echten Lebensbeispielen zu erklären, die zu einer praktischen Interpretation des mathematischen Preisformels führen. Das Buch umfasst konventionelle Optionen, digitale Optionen, Barrierewahlen, Cliquets , Quanto-Optionen, Outperformance-Optionen und Varianz-Swaps und erklärt schwierige Konzepte in einfachen Worten, mit einem praktischen Ansatz, der dem Leser ein volles Verständnis für jeden Aspekt jeder exotischen Option gibt. Das Buch diskutiert auch strukturierte Noten mit exotischen Optionen, die in ihnen eingebettet sind Als rückläufige Wandelanleihen, kündbare und kündbare Wandelanleihen und Autocallables und zeigt die Gründe für diese Strukturen und ihre damit verbundenen Risiken. Für jede exotische Option macht der Autor klar, warum es eine Anlegerforderung gibt, wo die Risiken liegen und wie sich das auf die tatsächliche Preisbildung auswirkt Zeigt, wie am besten, um irgendwelche vega oder Gamma-Exposition in die exotische Option eingebettet zu hecken und diskutiert die Skew-Exposition. By erklären die praktischen Implikationen für jede exotische Option und wie es sich auf den Preis, zusätzlich zu den notwendigen mathematischen Ableitungen und Tools für die Preisgestaltung exotischen Optionen , Exotische Optionen Trading entfernt die Mystik um exotische Optionen, um dem Leser ein volles Verständnis für jeden Aspekt jeder exotischen Option zu geben und ein nützliches Werkzeug für den Umgang mit exotischen Optionen in der Praxis zu schaffen. Obwohl exotische Optionen kein neues Thema in der Finanzierung sind, Die traditionell von vielen Texten angebotene Abdeckung ist entweder zu hoch oder übermäßig mathematisch De Weerts s außergewöhnlicher Text füllt diese Lücke hervorragend Es ist eine rigorose Behandlung einer Reihe von exotischen Strukturen und enthält zahlreiche Beispiele, um die Prinzipien klar zu veranschaulichen Was macht dieses Buch einzigartig ist Dass es gelingt, ein fantastisches Gleichgewicht zwischen der Theorie und der tatsächlichen Trading-Praxis zu schlagen. Obwohl es etwas von einer überstrapazierten Phrase sein kann, um dieses Buch als obligatorische Lektüre zu beschreiben, kann ich jedem Leser versichern, dass sie nicht enttäuscht werden. Neil Schofield, Trainingsberater und Autor Of Commodity Derivatives Märkte und Anwendungen. Exotische Optionen Trading ist eine hervorragende Arbeit bei der Bereitstellung einer prägnanten und erschöpfenden Überblick über exotische Optionen Der eigentliche Rand dieses Buches ist, dass es exotische Optionen aus einer Risiko-und wirtschaftliche Perspektive erklärt und bietet eine klare Verbindung zu den tatsächlichen Profit-und Preisformeln Kurz gesagt, ein Muss für jeden, der tiefe Einblicke in exotische Optionen zu bekommen und starten Sie sie profitabel profitieren. Ein Einführung in Optionen Trading eBook, ePUB. An Einführung in Optionen Trading eBook, ePUB. Explaining der Theorie und Praxis Von Optionen von Grund auf, dieses Buch konzentriert sich auf die praktische Seite der Optionen Handel, und befasst sich mit der Absicherung von Optionen und wie Optionen Händler Geld verdienen, indem sie so Gemeinsame Begriffe in Optionstheorie erklärt werden und Leser werden gezeigt, wie sie sich auf Profit beziehen Das Buch gibt Die notwendigen Werkzeuge, um mit Optionen in der Praxis umzugehen, und es enthält mathematische Formeln, um Erklärungen von einer oberflächlichen Ebene aufzuheben. Im Laufe des Buches werden real-life Beispiele veranschaulichen, warum Investoren Optionsstrukturen verwenden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen mehr. Ndere Kunden interessierten sich auch fr. Robert J Seifert. Profiting aus wöchentlichen Optionen eBook, ePUB. Lawrence G McMillan. McMillan auf Optionen eBook, ePUB. Real Optionen Analyse eBook, ePUB. Michael C Thomsett. Getting Started in Optionen eBook, ePUB. Introduktion zu Private Equity eBook, ePUB. Explaining der Theorie und Praxis von Optionen von Grund auf, konzentriert sich dieses Buch auf die praktische Seite des Optionshandels und befasst sich mit der Absicherung von Optionen und wie Optionen Trader Geld verdienen, indem sie so gemeinsame Begriffe in Optionstheorie erklärt werden und Leser werden gezeigt, wie sie sich auf Gewinn beziehen Das Buch gibt die notwendigen Werkzeuge, um mit Optionen in der Praxis umzugehen und es enthält mathematische Formeln, um Erklärungen von einer oberflächlichen Ebene aufzuheben. Im Laufe des Buches werden praktische Beispiele veranschaulichen, warum Investoren Optionsstrukturen verwenden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Frans de Weert ist Mathematikerin durch Training Der derzeit als Equity-Derivate-Trader bei fx Capital, New York arbeitet. Nach dem Erwerb seiner Master in Mathematik, spezialisiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik an der Universität Utrecht, machte er einen Forschungsabschluss in der Wahrscheinlichkeitstheorie an der Universität Von Manchester Nach seiner akademischen Karriere begann er als Trader für fx Capital in London zu arbeiten. In dieser Rolle sammelte er Erfahrungen im Handel mit vielen verschiedenen Derivatprodukten auf europäischen und amerikanischen Aktien Nach zwei und halben Jahren in London zog er nach New York, um Derivate zu starten Sowohl auf lateinamerikanischen als auch in US-amerikanischen Underlyings Frans de Weert lebt in New York City. Preface Danksagungen Einleitung 1 OPTIONEN 1 1 Beispiele 1 2 Amerikanische versus europäische Optionen 1 3 Terminologie 1 4 Frühe Ausübung der amerikanischen Optionen 1 5 Auszahlungen 1 6 Put Call Parity 2 DIE SCHWARZEN SCHULEN FORMEL 2 1 Volatilität und die schwarze Scholes Formel 2 2 Zinssatz und die schwarze Scholes Formel 2 3 Preise Amerikanische Optionen 3 DIVIDENDS UND IHRE WIRKUNG AUF OPTIONEN 3 1 Vorwärts 3 2 Preisgestaltung von Aktienoptionen einschließlich Dividenden 3 3 Preisoptionen in Voraussetzungen 3 4 Dividendenrisiko für Optionen 3 5 Synthetik 4 IMPLIZIERTE VOLATILITÄT 4 1 Beispiel 4 2 Strategie und implizite Volatilität 5 DELTA 5 1 Delta-Hedging 5 2 Die meisten Dividenden-sensitiven Optionen 5 3 Übung bereit Amerikanische Anrufe in Dividendenausschüttungen 6 DREI ANDERE GRIECHISCHE 6 1 Gamma 6 2 Theta 6 3 Vega 7 DER GEWINN DER OPTIONEN HÄNDLER 7 1 Dynamische Absicherung einer Langrufoption 7 2 Dynamische Absicherung einer Kurzrufoption 7 3 Gewinnformel für dynamische Formel 7 4 Die Beziehung zwischen dynamischer Absicherung und Q 7 5 Die Beziehung zwischen dynamischer Absicherung und q, wenn der Zinssatz strikt positiv ist 7 6 Fazit 8 OPTION GRIECHISCH IN PRAXIS 8 1 Wechselwirkung zwischen Gamma und Vega 8 2 Die Bedeutung der Richtung des zugrunde liegenden Anteils an der Option Griechen 8 3 Pin Risiko für kurzfristige Optionen 8 4 Die riskantesten Optionen, um kurz zu gehen 9 SKEW 19 1 Was ist Schräglage 9 2 Grund für Schräglage 9 3 Grund für höhere Volatilität in fallenden Märkten 10 MEHRERE OPTIONSTRATEGIEN 10 1 Anrufsperre 10 2 Ausbreitung 10 3 Kragen 10 4 Straddle 10 5 Strangle 11 VERSCHIEDENE OPTIONSTRATEGIEN UND WARUM INVESTOREN EXECUTE THEM 11 1 Der Portfoliomanager setzt sich auf Optionen 11 2 Optionen und Corporates mit Cross-Beständen 11 3 Optionen im Falle einer Übernahme 11 4 Risiko-Umkehrungen für Versicherungsgesellschaften 11 5 Vorbezahlt Forwards 11 6 Mitarbeiteranreizsysteme 11 7 Aktienrückkauf 12 ZWEI EXOTISCHE OPTIONEN 12 1 Die Quantenoption 12 2 Die zusammengesetzte Option 13 REPO 13 1 Ein Repobeispiel 13 2 Repo im Falle einer Übernahme 13 3 Repo und seine Wirkung auf Optionen 13 4 Übernahme in bar und deren Auswirkung auf den Vorhang Anhang A Wahrscheinlichkeit, dass eine Option im Geld abläuft Anhang B Abweichung einer zusammengesetzten Option Bibliographie Index.